차트분석 기법 중 이동평균 수렴 확산(MACD) 기술적 분석 설명

차트분석 기법 중 이동평균 수렴 확산(MACD)는 트레이더와 투자자가 잠재적 추세 반전을 식별하고, 매수 또는 매도 신호를 생성하며, 가격 움직임의 강도를 결정하는 데 사용하는 인기 있는 기술적 분석 도구입니다.

이는 유가증권의 가격 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 다용도 지표입니다.

이번 글에서는 MACD에 대해 자세히 알아보고 어떻게 작동하는지 설명하겠습니다.

목차

MACD 소개
MACD의 구성 요소
MACD 라인
신호 라인
히스토그램
MACD 계산
MACD 해석
크로스오버
다이버전스
히스토그램 패턴
트레이딩 전략에서 MACD 사용
추세 반전
모멘텀 확인
MACD의 한계
결론

 

What is the Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator?  (https://www.cointree.com/)

 

1. 이동평균수렴확산 (Moving Average Convergence Divergence; MACD) 

이동평균 수렴 확산(MACD)는 트레이더가 시장의 잠재적 진입 및 청산 지점을 파악하는 데 도움이 되는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 

1970년대 후반 제럴드 아펠이 개발했으며 이후 가장 널리 사용되는 차트 분석 도구 중 하나가 되었습니다.

 

2. MACD의 구성 요소

2.1 MACD 라인

MACD 선은 지표의 핵심 구성 요소입니다. 

이는 단기 지수이동평균(EMA)에서 장기 지수이동평균(EMA)을 뺀 값으로 계산됩니다. 

MACD 선은 이 두 이동 평균의 차이를 나타내며 추세 방향을 시각적으로 보여줍니다.

2.2 신호선

시그널 라인은 MACD 라인의 9일 EMA입니다. 

이는 매수 또는 매도 신호의 트리거 역할을 합니다. 

MACD 선이 신호선 위로 교차하면 강세 신호가 발생하여 잠재적 매수 기회를 나타냅니다. 

반대로 MACD 선이 신호선 아래를 교차하면 약세 신호를 생성하여 잠재적 매도 기회를 나타냅니다.

2.3 히스토그램

히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이에서 파생됩니다. 

히스토그램은 이 두 선 사이의 거리를 나타내며 가격 움직임의 모멘텀을 시각적으로 보여줍니다. 

히스토그램이 양수이면 강세 모멘텀을, 음수이면 약세 모멘텀을 나타냅니다.

 

3. MACD 계산

MACD 계산에는 세 단계가 포함됩니다.

1단계: 가격의 단기 이평선(보통 12일 이평선)과 장기 이평선(보통 26일 이평선)을 계산합니다.
2단계: 단기 이평선에서 장기 이평선을 빼서 MACD 선을 구합니다.
3단계: MACD 선의 9일 EMA인 신호선을 계산합니다.

 

4. MACD 해석하기

4.1 크로스오버

MACD의 주요 용도 중 하나는 MACD 선과 신호선 사이의 크로스오버를 식별하는 것입니다. 

강세 크로스오버는 MACD 선이 신호선 위로 교차할 때 발생하며, 이는 잠재적 매수 기회를 나타냅니다. 

약세 크로스오버는 MACD 선이 신호선 아래를 교차할 때 발생하며 잠재적 매도 기회를 나타냅니다.

4.2 확산(다이버전스)

다이버전스는 유가증권의 가격과 MACD 선이 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 

강세 다이버전스는 가격이 낮은 저점을 형성하지만 MACD 선이 높은 저점을 형성할 때 발생하며, 이는 상승 추세로 반전될 가능성을 나타냅니다. 

약세 다이버전스는 가격이 더 높은 고점을 형성하지만 MACD 선이 더 낮은 고점을 형성할 때 발생하며, 이는 하락으로 추세 반전 가능성을 시사합니다.

4.3 히스토그램 패턴

트레이더는 히스토그램이 형성하는 패턴에도 주의를 기울입니다. 

히스토그램의 최고점과 최저점은 추세의 강도에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 

히스토그램 막대가 증가하면 모멘텀이 강화되고, 막대가 감소하면 모멘텀이 약화됨을 나타냅니다.

 

 

Source: contracts-for-difference.com.

5. 트레이딩 전략에서 MACD 사용

5.1 추세 반전

MACD는 잠재적 추세 반전을 식별하는 데 자주 사용됩니다. 

트레이더는 상승 추세 반전 신호로 강세 크로스오버와 양의 히스토그램 막대를 찾습니다. 

반대로 약세 크로스오버와 음의 히스토그램 막대는 하락 추세 반전 신호로 사용할 수 있습니다.

5.2 모멘텀 확인

MACD는 가격 움직임의 강도를 확인하는 데에도 사용할 수 있습니다. 

MACD 선과 유가증권 가격이 같은 방향으로 움직이면 강한 모멘텀을 나타냅니다. 

트레이더는 이 정보를 사용하여 매매 결정을 검증하고 잠재적 진입 및 청산 시점을 파악할 수 있습니다.

 

6. MACD의 한계

MACD는 강력한 도구이지만 한계가 있는 것도 사실입니다. 

후행 지표이므로 급변하는 시장 상황에서 적시에 신호를 제공하지 못할 수 있습니다. 

트레이더는 MACD를 다른 보조지표와 함께 사용해야 하며 매매 결정을 내리기 전에 전체 시장 상황을 고려해야 합니다.

 

 

7. 결론

차트분석 기법 중 이동평균 수렴 확산(MACD)는 트레이더가 잠재적 추세 반전을 식별하고, 매수 또는 매도 신호를 생성하며, 가격 움직임의 강도를 결정하는 데 도움이 되는 유용한 기술적 분석 도구입니다. 

MACD의 구성 요소와 신호 해석 방법을 이해하면 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리고 시장에서 성공 확률을 높일 수 있습니다.

 

 

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