차트분석 기법 중 볼린저 밴드에 대한 설명

볼린저 밴드는 금융 및 투자 분야에서 널리 사용되는 기술적 분석 도구입니다.

1980년대 존 볼린저가 개발한 이 밴드는 시장 변동성, 가격 수준, 잠재적 추세 반전에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

이 글에서는 볼린저 밴드의 개념, 계산 방법, 시장 데이터 해석에 있어 볼린저 밴드의 중요성에 대해 알아보겠습니다.

 

목차

볼린저 밴드 소개
계산 과정
구성 요소 이해
이동 평균
표준 편차
상한 및 하한 밴드
볼린저 밴드 해석하기
스퀴즈 패턴
볼린저 밴드 확장
추세 반전
볼린저 밴드 트레이딩 전략
볼린저 밴드 브레이크아웃
볼린저 밴드 폭
볼린저 밴드 반전
볼린저 밴드의 한계
결론

 

Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020

1. 볼린저 밴드 소개

볼린저 밴드는 가격 차트에 표시된 세 개의 선으로 구성된 기술적 분석 도구입니다. 

이 선은 통계 공식을 사용하여 구성되며 가격 변동성을 측정하고 잠재적인 가격 반전을 식별하는 데 사용됩니다. 

밴드는 중앙 이동평균선을 중심으로 형성되며 시장 상황에 따라 확장 또는 축소됩니다.

 

2. 계산 과정

볼린저 밴드를 계산하려면 특정 기간(일반적으로 20일)으로 시작하여 다음을 계산해야 합니다.

선택한 기간의 이동 평균을 계산합니다.
같은 기간 동안 가격의 표준 편차를 계산합니다.
표준 편차에 계수(보통 2)를 곱합니다.
이동 평균에 곱한 표준 편차를 더하여 위쪽 구간을 플롯합니다.
이동 평균에서 곱한 표준 편차를 빼서 아래쪽 구간을 플롯합니다.

 

3. 구성 요소 이해하기

이동 평균

이동평균은 볼린저 밴드의 중심선입니다. 이는 선택한 기간 동안의 평균 가격을 나타냅니다. 

가장 일반적으로 사용되는 이동평균은 단순이동평균(SMA)으로, 해당 기간 동안 모든 가격에 동일한 가중치를 부여합니다.

표준 편차

표준 편차는 이동 평균에서 가격의 분산을 측정합니다. 

이는 시장의 변동성을 측정하는 데 도움이 됩니다. 

변동성이 높을수록 밴드가 넓어지고, 변동성이 낮을수록 밴드가 좁아집니다.

상한 및 하한 밴드

상단 밴드는 이동평균 위에 표시되며 평균에서 일정 표준편차만큼 떨어져 있음을 나타냅니다. 

하단 밴드는 같은 거리에서 이동 평균 아래에 표시됩니다. 

이 밴드는 동적 지지 및 저항 수준 역할을 합니다.

 

4. 볼린저 밴드 해석하기

스퀴즈 패턴

스퀴즈 패턴은 볼린저 밴드가 수축할 때 발생하며 이는 시장의 변동성이 낮음을 나타냅니다. 

트레이더는 이를 가격 돌파가 임박했다는 잠재적 신호로 해석합니다. 

스퀴즈 패턴은 종종 높은 변동성 기간과 큰 가격 변동으로 이어집니다.

볼린저 밴드 확장

볼린저 밴드가 확장되면 시장 변동성이 커진다는 의미입니다. 

트레이더는 새로운 추세의 시작 또는 기존 추세의 지속을 나타낼 수 있으므로 이 확장에 주의를 기울여야 합니다.

추세 반전

볼린저 밴드는 잠재적 추세 반전을 식별하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 

가격이 상위 밴드에 닿거나 이를 돌파하면 과매수 상태이며 추세가 하락으로 반전될 수 있다는 신호일 수 있습니다. 

반대로 가격이 낮은 밴드에 닿거나 이를 돌파하면 과매도 상태이며 추세 반전 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다.

 

5. 볼린저 밴드 트레이딩 전략

트레이더는 볼린저 밴드를 트레이딩에 활용할 때 다양한 전략을 사용합니다. 

다음은 세 가지 일반적인 전략입니다.

볼린저 밴드 브레이크아웃

트레이더는 밴드 위 또는 아래의 가격 돌파를 거래 진입 신호로 사용합니다. 

밴드 상단을 돌파하면 강세 추세를, 밴드 하단을 돌파하면 약세 추세를 나타냅니다.

볼린저 밴드 폭

볼린저 밴드 폭은 상한 밴드와 하한 밴드 사이의 거리를 나타냅니다. 

트레이더는 이 폭을 분석하여 시장 변동성을 측정합니다. 

밴드 폭이 좁으면 변동성이 낮고, 밴드 폭이 넓으면 변동성이 높음을 나타냅니다.

볼린저 밴드 반전

트레이더는 밴드 근처에서 가격 움직임을 관찰하여 잠재적 반전을 식별합니다. 

예를 들어 가격이 상위 밴드에 근접해 하락하기 시작하면 하락 반전 신호일 수 있습니다. 

반대로 가격이 하단 밴드에 접근해 상승하기 시작하면 상승 반전 신호일 수 있습니다.

 

6. 볼린저 밴드의 한계

볼린저 밴드는 유용한 도구이지만 그 한계를 이해하는 것이 중요합니다. 

볼린저 밴드는 확실한 매수 또는 매도 신호를 제공하지 않으며 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용해야 합니다. 

또한 변동성이 낮은 기간에는 밴드가 장기간 좁게 유지되어 잠재적 가격 변동을 정확하게 해석하기 어려울 수 있습니다.

 

 

7. 결론

볼린저 밴드는 시장 변동성, 가격 수준 및 잠재적 추세 반전에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 강력한 기술적 분석 도구입니다. 

계산 과정을 이해하고, 밴드를 해석하고, 트레이딩 전략을 구현함으로써 트레이더는 볼린저 밴드를 의사 결정 과정에 효과적으로 통합할 수 있습니다. 

그러나 볼린저 밴드의 한계를 고려하고 시장을 종합적으로 분석하기 위해 다른 지표와 함께 사용하는 것이 중요합니다.

 

 

 

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